Sunday The Quant:
DE CERO A QUANT, trading algoritmico para criptomonedas con python y machine learning.
Te espero en la fila de los quants, no te arrepentirás, ahora quizá suba una entrada cada vez mas seguido.
Muchas gracias por estar aqui aún!
La ley de la oferta y la demanda nos permite establecer precios a un bien o servicio, en este artículo vamos a hablar de las criptomonedas y como se relaciona con estas poderosas leyes, cuando hablamos de oferta y demanda en cripto lo primero que se nos viene a la mente es el orderbook de nuestro exchange, ¿verdad? esta gran libro de ordenes contiene todas las ordenes puestas por los diferentes inversores y de aquí surge lo que muchos llaman el "Price Action" o la "Acción del precio" con análisis determinados en el volumen se puede concluir hasta cuanto subirá o bajará un activo financiero bajo ciertas condiciones, bueno antes de seguir, quiero darte la definición de ambas leyes:
Ley de la oferta: El precio al que se ofrece el producto es mayor al punto de equilibrio y la cantidad en oferta es mayor que la cantidad demandada, por lo cual los oferentes bajarán los precios para que el número de demandantes aumente y alcanzar el punto de equilibrio.
Ley de la demanda: El precio que se ofrece el producto es menor al punto de equilibrio y la cantidad en oferta es menor que la cantidad demandada, por lo cual los oferentes subirán los precios para que el número de demandantes disminuya y alcanzar el punto de equilibrio.
MODELO MATEMÁTICO
Ahora vamos a modelar las ecuaciones de estas leyes para cualquier mercado y después trataremos de ver un poco de aplicación en las criptomonedas, recordemos que esto es totalmente aplicable al trading de alta frecuencia, no me hago responsable del uso que usted como lector pueda llegar a darle al siguiente conocimiento.
Vamos entendiendo primero algunas ideas sencillas, sea $p(t)$ la función del precio en el tiempo, y sea $D(t)$ el número de unidades demandas por cualquier tiempo t es la demanda, notemos que esta función no solo depende del precio para algún t, si no que también depende de del precio al cual los consumidores creen que tomarán el producto, esto es, la tasa de cambio del precio $p'(t)$ o bien en notación diferencial $\frac{dp}{dt}$.
Por lo tanto podemos escribir la función demanda dependiente de las funciones $p(t)$ y $p'(t)$:
$D = f(p(t), p'(t))$
donde f es la función demanda.
De igual manera, el número de unidades que los oferentes tienen disponibles para la venta por cualquier unidad de tiempo se le conoce como oferta, y se denota como $S(t)$, igualmente la oferta depende de p(t) y p'(t), por lo cual la definimos de la siguiente manera:
$S = g(p(t), p'(t))$
donde g es la función demanda.
Para que las ecuaciones anteriores tengan sentido se deben hacer las siguientes suposiciones:
- Mercado libre y competitivo: Tanto oferentes como demandantes compiten para determinar un precio. (claramente sucede con el mercado cripto).
- Hay liquidez: el precio se decide sobre la oferta, mientras más pronto se agote esta oferta, mas oferentes comenzarán a ofrecer sus criptomonedas y en base a esto, existe un nuevo precio.
- No se consideran el precio de otros bienes: Si bien en el mercado cripto existe correlación entre un mercado y otro, podemos analizar y aplicar estas leyes a un solo mercado y obtener un aproximación.
- Precios de demanda y oferta continuos: Aun que en la teoría sean discretos, se pueden hacer ciertas aproximaciones para llegar a valores continuos.
PRINCIPIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Este principio se basa bajo el argumento de que oferta y demanda para cualquier tiempo t son iguales, por lo que podemos reescribirlo de la siguiente forma:
$f(p(t), p'(t)) = g(p(t), p'(t))$
Y como podemos apreciar es una ecuación diferencial de primer orden, con ecuación p(t) desconocida, vamos a tratar la forma más sencilla, es decir, un caso lineal para ambas ecuaciones, pero por supuesto, en el mundo cripto nos podemos complicar tanto como queramos y buscar relaciones en series de Fourier por ejemplo y resolver la ecuación diferencial, pero para efectos de este artículo vamos con el ejemplo lineal:
$D = a_1 p(t) + a_2 p'(t) + a_3$
$S = b_1 p(t) + b_2 p'(t) + b_3$
donde $a_n$ y $b_n$ son constantes reales para $n = {1,2,3}$
Aplicando el principio de la oferta y la demanda nos queda:
$ a_1 p(t) + a_2 p'(t) + a_3 = b_1 p(t) + b_2 p'(t) + b_3$
Operando y dejando lista para ser resuelta:
$p'(t) + \frac{a_1-b_1}{a_2-b_2}p(t) = \frac{b_3-a_3}{a_2 - b_2}$
Como podemos apreciar se trata de una ecuación diferencial de primer orden lineal no homogénea y tomando la condición inicial $P(0) = P_0$, obtenemos la solución particular del problema:
$p(t) = \frac{b_3-a_3}{a_1-b_1}+[p_0-\frac{b_3-a_3}{a_1-b_1}]e^{-[\frac{a_1-b_1}{a_2-b_2}]}$
con $a_1 \neq b_1$, $a_2 \neq b_2$
A partir de esta solución para el precio en el tiempo, se presentan diferentes casos:
- Caso 1: $p_0 = \frac{b_3-a_3}{a_1-b_1}$ Entonces recuperamos el caso inicial donde $P = P_0$ y los precios se mantienen constantes, en este caso, las criptomonedas entran en un estado de lateralidad.
- Caso 2: $ p(t)$ tiende a $\frac{b_3-a_3}{a_1-b_1}$ En este caso el sistema busca el equilibrio y en el límite llega al punto de equilibrio, que es nuestra "predicción" o lo que muchos entienden como acción del precio, ya que el precio busca constantemente converger a un precio.
- Caso 3: $\frac{b_1-a_1}{a_2-b_2} < 0$ En este caso p(t) crece indefinidamente, a medida que t crece, asumiendo que $P_0 > \frac{b_3-a_3}{a_1-b_1}$ Entonces aquí se presenta inflación continuada o inestabilidad de precios.
Ahora la gran pregunta aquí es, ¿como aplicarlo a cripto? ¿Te acuerdas del orderbook? a pues todo aquel orderbook que se ajuste a este modelo, se puede obtener alguna buena predicción, pero no te digo, te muestro.
Recordemos que para solucionar este problema, tomamos como suposición que la ecuación tiene una forma lineal, pero el verdadero reto del mercado es encontrar que forma algebraica tiene este, pero podemos generalizar a grandes rasgos por temporalidades, si vemos nuestro orderbook en bitso, vamos a tener algo así para el par BTC/MXN.
Asumiendo que en un marco de temporalidad corto el mercado es lineal, podemos ajustar la solución del modelo variando los parámetros libres y hacer predicciones a corto plazo.
Por lo pronto aquí te dejaré y no te mostraré como hacerlo, ya que implica introducirnos en el mundo de la programación y más adelante lo veremos en detalle.
Espero que te haya gustado y me gustaría decirte que muy pronto estará a la venta mi nuevo ebook de Trading Algorítmico con python, si hasta el momento te ha gustado lo que vemos aquí, el ebook es esto pero en esteroides.
Sin más te desea feliz trade, tu amigo Domingo Cajina.
Esta estrategia que te voy a compartir es muy común entre los traders amateur que ya no son novatos y tienen un poco más de experiencia y es haciendo uso de las bandas bollinger operando en dos rangos de precios y cambiando la forma de operar dependiendo de donde este el precio...
Para comprender esta estrategia es necesario comprender las bandas bollinger como si fueran una especie de carretera con dos carriles, un carril de alta y un carril de baja y vamos a operar con diferentes reglas dependiendo en que carril este el precio.
BTCUSD | 4h
Podemos ver que la media móvil del bollinger funge como el carril medio de la carretera y nos dice si un mercado esta al alza o a la baja en el corto plazo, se sobreentiende que cuando el precio esta por encima de la media móvil el mercado está al alza al corto plazo y análogamente cuando está debajo esta a la baja.
Esta estrategia de Scalping es muy simple te voy a dejar las reglas:
OPCIÓN 1: MERCADO AL ALZA
- Precio menor o igual que media móvil -> Señal de compra
- Precio mayor o igual que bollinger superior -> Señal de venta
OPCIÓN 2: MERCADO A LA BAJA
- Precio menor o igual que bollinger inferior -> Señal de compra
- Precio mayor o igual que media móvil -> Señal de venta
Y como ya vimos en los artículos anteriores, puedes complementar esta estrategia de Scalping con los indicadores de %B y BBW.
Esta estrategia es para aprovechar el movimiento del mercado de una forma segura, por eso se divide la operación en dos carriles y no en comprar como se hace habitualmente en la bollinger inferior y vender en la superior, es por esto que esta técnica de scalping es tan efectiva.
En la siguiente imagen verás señales de compra en verde y señales de venta en rojo:
BTCUSD | 4h
Como puedes ver el volumen de operación en un intervalo de tiempo es alto, por lo que esta estrategia es preferiblemente aplicable a un exchange de bajas comisiones y en general cualquier estrategia de scalping es mejor aplicarla a bajas comisiones por la cantidad de operaciones que se realizan.
Sin embargo, espero que te sea de gran ayuda esta nueva forma de ver a las bandas bollinger, te invito a revisar los demás artículos del blog dando click en Home.
Te desea feliz trade tu amigo, Domingo Cajina.
- " XRP está diseñado para llegar a 10,000USD "
- " XRP disparará su precio después del punto 0,702 del fibonacci"
- "XRP hacia los 13 USD"
Cualquier otra cosa que hayas leído o escuchado, puedes agregarla en la parte de comentarios, no importa cuantos videos veas donde te muestran patrones de mercado, no importa que tan convencido estés de este proyecto, simplemente ahora te voy a sacar de todas tus dudas y de todo lo que crees como verdadero e inamovible.
Vamos a comenzar con una idea muy básica de un sistema monetario, cuando se crea una divisa hay un bien que lo respalda, ya sea oro, petróleo, etc. El cual debe estar en una cantidad finita en nuestro planeta, entonces un billete representa una fracción de ese oro, en otro artículo hablaremos de la inflación, pero en este artículo en especial incluiremos la variable de la deflación.
En los mercados financieros hay algo que se llama Capitalización Bursátil el cual es una medida para dimensionar el valor de todas las acciones en un mercado, en este caso... criptomonedas y lo conocemos más comúnmente como MarketCap si vamos a la página de CoinMarketCap vamos a ver una tabla con diversos datos:
En esta tabla se ordenan todas las criptomonedas en orden de mayor a menor por Capitalización de mercado, vemos su precio, el volumen, suministro circulante entre otros datos, pero para este artículo nos vamos a fijar solamente en 3 cosas y las más importantes:
- Capitalización de Mercado
- Precio
- Suministro circulante
El suministro circulante no es más que todas las criptomonedas que están dentro del mercado, por ejemplo, de momento solo hay 18,407,750 bitcoins y cada que se termina un bloque en la blockchain se minan 6.25 btc.
Quiero que notemos una relación muy interesante y es que si divides la capitalización de mercado entre el suministro circulante obtenemos el calor de la moneda, por lo cual tenemos la siguiente relación:
$valor_{moneda} = \frac{Capitalización Bursátil}{Suministro circulante}$
Entonces vamos a tomar de ejemplo a bitcoin:
$\frac{\$173,807,143,878 USD}{18,407,750 BTC} = 9442.06\frac{USD}{BTC}$
Y quiero que prestes atención a la unidad de "medida" $\frac{USD}{BTC}$ esto quiere decir DÓLARES POR BITCOIN, si así como cuando escuchas que alguien dice Kilómetros por hora, y también esto nos dice que el Market Cap es 9442 veces mayor que el suministro circulante de bitcoin, ¡9442 VECES MAYOR! es por esto que bitcoin si puede llegar fácilmente a los 10,000 dólares.
Esto ya nos dice de entrada que para cualquier criptomoneda llegue a valer al menos un dólar la capitalización bursátil debe ser igual al suministro circulante y podemos ver que en las Stable Coins este es el principio en el que se basan para valer siempre 1 dólar.
Si vemos a xrp y hacemos este mismo cálculo:
$\frac{\$8,518,424,863 USD}{44,257,803,618 XRP} = 0.1924\frac{USD}{XRP}$
mmm... ya no sonó tan bonito, ¿verdad? el hecho de que la capitalización bursátil de xrp tenga que crecer 5 veces para que al menos xrp pueda llegar a costar un dólar y es que si suponemos que xrp tiene un capital igual al de btc un xrp costaría tan solo 3.92 dólares y si recordamos su máximo es 3.4 dólares, lo cual no veo tan difícil que esto vuelva a ocurrir en un bull run, ya que dentro de lo razonable ya ha sucedido alguna vez.
Pero decir que xrp llegará a costar 10,000 dólares aquí es donde no estoy de acuerdo en lo absoluto, si queremos que existan 10,000 dólares por xrp tendríamos que hacer el siguiente cálculo:
$(10,000 \frac{USD}{XRP})$ $(44,257,803,618 XRP)$ = 44,257,803,618,000 USD
Mucho dinero, ¿verdad? y si buscamos en google vamos a encontrar que en total hay 90.4 trillones de dólares en todo el mundo y los youtubers nos venden la idea barata de este argumento como una posibilidad para que xrp llegue a esos precios, pero, ¿Quién regalaría su dinero de esa forma?
Esta criptomoneda tiene la particularidad de tener un sistema deflacionario e inflacionario ya que mes con mes liberan una cierta cantidad de xrp, pero vamos con el sistema deflacionario, el cual nos dice que por cada transacción realizada se eliminara una "gota" de xrp, es decir, una décima parte, y muchos dirán bueno pues bajo este principio llegará un momento en que xrp valga mucho, si y no, si por que en la infinidad del tiempo y mientras ripple siga funcionando como hasta ahora, inevitablemente eso pasará, y no por que quizá no alcances a verlo en vida y ni si quiera tus nietos puede que lleguen a verlo, si buscas en google el sitio oficial de xrp, tienen un apartado de xrp charts donde te dicen la cantidad total de xrp en existencia puedes ver lo siguiente:
Con las tasas de transacciones del año pasado en mas o menos 3 meses se quemaron cerca de 30,000 xrp esto quiere decir que en promedio por mes se queman 10,000 xrp, al año se quemarían 120,000 xrp ya te puedes imaginar cuanto se tardaría en quemar al menos la mitad, ¿no? y para que compares aquí están los datos actuales de xrp:
Incluso podemos ver que de Septiembre 2019 para hoy 18 Julio de 2020, se redujo la cantidad xrp en mas o menos 1 millon de xrp destruidos, esto quiere decir de alguna manera que la tasa de transacciones de ripple ha aumentado, pero aun así es despreciable para ver un efecto en el precio.
También hay que recordar que solamente 44,257,803,618 XRP están en circulación y los que sobran están en crudo y los liberan mes con mes una cierta cantidad, ya que XRP es una cripto no minable.
Todo este análisis entonces, nos invita a reflexionar si realmente es viable pensar que xrp llegará a tal precio o solamente no lo alcanzaremos a ver en vida y no consideremos a xrp como un ahorro para retiro de vida creyendo que finalmente alcanzará los 10,000 dólares.
Sin más te desea feliz trade tu amigo, Domingo Cajina.
El indicador que vamos a ver hoy se llama BBW es la abreviación de Bollinger Bands Width, este indicador nos dice que tan anchas son las bandas bollinger y esto nos habla acerca de la volatilidad, este indicador es útil para encontrar periodos de lateralidad en el mercado.
Se calcula de la siguiente manera:
$BBW = \frac{(BollingerBand_{Superior} - BollingerBand_{Inferior})}{media móvil}$
Este indicador nos dice qué tan separadas están la banda superior de la inferior comparado con la media móvil como centro, cuando el valor de ese indicador es bajo, quiere decir que esperamos un cambio de tendencia en el mercado, pues se ha lateralizado.
Como siempre vamos a ver algunos ejemplos del mismo en trading view:
BTCUSD | 1D
Podemos observar como después de una tendencia marcada viene siempre un periodo de lateralización para seguir con la tendencia o cambiar la dirección del mercado.
Entonces este indicador siempre nos advierte de los posibles cambios, teniendo como premisa que a todo cambio en el mercado antecede una lateralización del precio, por lo que podemos establecer algunas condiciones:
- No operar cuando el precio es lateral, es decir, que el indicador BBW sea menor a un threshold que establezcamos.
- Señal de compra cuando hay volatilidad y %B menor a un threshold.
- Señal de venta cuando hay volatilidad y %B mayor a un threshold.
Próximamente lanzaré un ebook de introducción a Trading Algorítmico, donde veremos nuevas estrategias y como conjuntar los indicadores y hacerlos más eficientes entre sí.
Recuerda que las lineas bollinger deben operarse con el indicador %B y BBW de lo contrario podemos esperar ciertas pérdidas en las operaciones.
Si te pones a observar los históricos verás que estadísticamente se cumple la premisa que asumimos anterior mente y lo podemos establecer como una regla de mercado:
" A todo cambio de dirección en el mercado antecede una lateralización, para continuar con la misma tendencia o hacer un cambio "
Ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido.
En el artículo pasado te hablaba acerca de la manera correcta para operar con el indicador bollinger, el cual consistía en comprar cuando el precio cruzaba la media móvil al alza y vender cuando este mismo lo hacía a la baja.
Pero hoy te voy a mostrar un nuevo indicador que funciona para poder ubicar de forma correcta las zonas de sobre compra y sobre venta de esta manera poder aprovechar las rupturas del precio en la desviación estándar superior o inferior.
Este indicador se llama %B, el cual se calcula de la forma siguiente:
$\% B = \frac{(Precio_{cierre} - BandaBollinger_{inferior})}{(BandaBollinger_{superior}-BandaBollinger_{inferior})}$
De alguna manera lo que hace este indicador, es decir que tan separado esta el precio de la banda bollinger inferior en un cierto intervalo, en este caso la diferencia de la bollinger superior e inferior.
Gracias a este indicador podemos omitir señales de venta y compra falsas a la hora de operar con bollinger, vamos a observarlo mas a detalle para comprenderlo mejor:
BTCUSD | 1D
Podemos ver el gráfico del precio y en la parte inferior el indicador %B, si ponemos atención el bollinger nos daba señal de venta desde que rompió la media móvil pero no fué hasta que el precio tomó fuerza alcista y rompió de forma contundente la banda superior del bollinger que el indicador %B nos dio la señal de venta y aun que el precio siguió subiendo después por lo general una vez que el %B da señal de venta el precio estadísticamente cae a la media móvil, pudiendo valorar una nueva entrada al mercado.
BTCUSD | 1D
Aquí podemos observar como en dos ocasiones el indicador %B dió señales de venta con máximos y como te comentaba en la imagen anterior, cuando el %B da señal de venta estadísticamente el precio retrocede a la media móvil y como ves la tendencia alcista siguió, donde se pudo haber obtenido un profit de nuevo.
Este indicador no se enseña por lo general en los videos de youtube cuando presentan las bandas bollinger, pero si haces uso de este indicador con las bandas bollinger podrás observar muy buenos profits, en el siguiente artículo te comentaré de otro indicador que de la mano con las bandas bollinger y el %B hacen una estrategia bastante eficiente para quien sabe usarlos.
Esta estrategia es una de las más eficaces que he visto en mi experiencia en el trading, sobre todo por que funciona bastante bien a la hora de aplicarla al trading algoritmico.
Pero eso lo dejaremos para capítulos más adelante, por lo pronto te toca comenzar a aplicar lo aprendido y revisar los datos históricos con distintos activos y comprobar que funciona bastante bien esta estrategia.
Sin más, te desea feliz trade tu amigo, Domingo Cajina.
En esta serie de artículos voy a presentarte el indicador bollinger, maneras de operarlo pero sobre todas las cosas, quitar mitos y pensamientos erróneos acerca del indicador bollinger.
Su creador se llama John Bollinger, por esto suelen llamarse bandas bollinger o indicador bollinger, el es un analista financiero nacido en 1950, hasta la fecha sigue vivo en 2020 y tiene 70 años, el estudio que el realizó fue revisar la distribución de los precios en un rango de estos, realizó la estadística común para una muestra de datos y calculó la varianza, la desviación estándar sobre una media móvil simple, en una configuración estándar de 21 periodos, aun que en la actualidad suele usarse una media de 20 periodos.
El primer mito a descubrir es que el precio está dentro de las bandas bollinger el 95% del tiempo, esto no se cumple por que los datos no tienen una distribución normal, pero algo que si podemos afirmar es que por el teorema de desigualdad de Chebyshev el 75% de los precios sí están siempre dentro de las bandas bollinger.
Y de alguna manera las bandas bollinger nos dicen que tan alejado esta el precio de su promedio, pero esto no nos habla en ningún momento de un valor de sobrecompra o sobreventa, los traders le hemos inculcado este patrón a las bollinger y como consecuencia vemos el comportamiento del mercado respetando las bandas bollinger, estas por sí solas no pueden aseverar momentos especiales del mercado cuando el precio rompe una de las bandas bollinger.
Mas adelante veremos otro indicador que si nos permitirá operar bajo la condición anterior, para poder operar las bandas bollinger necesitas hacer uso de 3 indicadores que funcionan como uno solo, pero eso lo veremos en artículos más adelante, Por lo pronto quiero explicarte que son las bandas bollinger y como calcularlas.
Ya vimos en uno de los artículos pasados como se calculan las medias móviles simples, entonces con ayuda de esto, vamos a calcular la desviación estándar del precio dentro de un periodo de precios.
Sabemos que la desviación estándar se calcula bajo la siguiente fórmula:
$\sigma = \sqrt{\frac{\displaystyle\sum_{i=0}^n x_i-\bar{x}}{N}}$
donde:
$\bar{x}$ es el promedio del periodo(média móvil)
$x_i $es un elemento del promedio
$n$ es el numero de periodos
Al terminar de realizar este cálculo, simplemente para la banda superior sumamos $+2\sigma$ y para calcular la banda inferior restamos $-2\sigma$ y de forma iterativa se irán formando las bandas bollinger, cabe recalcar que al ser el promedio dinámico o móvil, también lo será la desviación estándar al realizar la operación sobre un nuevo conjunto de datos, en tiempo real solamente es ir agregando el precio actual del activo.
Otro de los mitos que se deben descubrir es la forma de operar el bollinger, te voy a mostrar la forma correcta de hacerlo y es mucho más simple de lo que crees, uno de mis mentores estudió economía y finanzas en Alemania y el me dijo que una vez le preguntó al maestro de análisis técnico cual era la forma correcta de operar el bollinger, y le dijo que la forma correcta de operarlo era cuando el precio rompia al alza la media móvil del bollinger y vender cuando rompia a la baja la média móvil del bollinger, demasiado contraintuitivo a lo que nos enseñan los tutoriales de trading, pero en otro artículo te mostraré otra técnica con la cual si que puedes vender cuando el precio toca la línea superior del bollinger y comprar cuando toca la inferior.
Sin más, te desea feliz trade tu amigo, Domingo Cajina.
Cuando vamos comenzando, incluso los mas experimentados, nos roba el sueño ver como los números suben y bajan, en la mañana vemos que tenemos menos dinero que ayer o más dinero, y esto comprensiblemente esta conectado con nuestro estado emocional y esto no debe ser así de ninguna manera, no te estoy diciendo que no te pongas contento si obtienes una muy buena ganancia, sin embargo, esta inestabilidad emocional conectada con las subidas y bajadas del mercado han ocasionado que se quemen cuentas y perder mucho dinero.
Si quieres ser al menos un trader rentable, tu estado mental debe apuntar hacia la ecuanimidad y hacia la calma mental, debes permanecer ecuánime ante cualquier sorpresa que el mercado pueda dar, tanto si sube o baja de forma inesperada, ya que esto te permitirá actuar de forma adecuada y seguir una estrategia, no debes permitir bajo ningún término que tus emociones se adueñen de ti.
No me digas cuando ves que un mercado está subiendo mucho de repente y quieres entrar a toda costa por que crees que vas a ganar mucho, si no eres completamente novato en esto, ya sabes que sigue después de eso, comprar caro y vender barato, tu serás aquel que le compre a aquel que compró barato en algún momento y ellos ya no estarán dispuestos a comprarte a un precio más caro, entonces tendrás dos opciones, quedarte en hold (que no te lo recomiendo) o venderlo barato, sea cual sea la opción que escojas, habrás perdido una cierta cantidad de dinero, no siempre los mercados regresan rápidamente al punto el cual compraste.
Si te aseguraste de poner un stop loss y realizaste un correcto análisis de mercado para poder entrar en una operación, entonces estarás mas seguro de que eso no te ocurrirá, pero después de esto existe un nivel de ansiedad más arriba, donde tu operación sigue correctamente tu análisis y confiadamente vendes, por que crees que era el mejor momento de salir del mercado, si ya eres un trader que llega a estas alturas del mercado, pueden ocurrir 3 cosas después de vender con ganancias:
- Que el precio caiga a un soporte muy bajo.
- Que el precio tenga una corrección y siga subiendo
- Que el precio siga subiendo
Si el precio cae después de tu take profit, pues excelente, eres uno de los pocos afortunados que es capaz de leer las mentes del mercado o supiste hacer muy bien tu análisis y vendiste en una resistencia lo suficientemente fuerte, pero esto no siempre sucede así.
Si después de vender el precio tiene una breve corrección, es una entrada que puedes aprovechar, bajo la amenaza del punto anterior.
Si después de vender el precio sigue subiendo, aquí es la trampa donde la mayoría de novatos caen y pierden todas sus ganancias, muchos venden con buenas ganancias y ven que el precio sigue subiendo, muchos lo que hacen es que dejan que sus emociones se adueñen de ellos y son victimas del famoso FOMO que en este mismo artículo te explicaré que es y por que no solamente existe en el trading, si no que si pones atención toda la sociedad esta llena de FOMO; pero continuemos con el trading, sienten el miedo a perderse esa gran subida y muchos vuelven a entrar y al entrar el mercado se desvanece, se cae, se rompe... toda la ganancia que ya habían obtenido se disuelve enfrente de sus ojos por querer aprovechar hasta el último centavo, si tu como trader ya operaste por ejemplo bitcoin y lo compraste en 5000 usd y lo vendiste en 9800 usd y de repente sube a 10,000 usd, ¡ESTA BIEN! ya tuviste tus ganancias, ahora te toca esperar a la bajada del mercado, si el mercado sigue subiendo y subiendo, simplemente debes esperar una corrección del precio y valorar si vale la pena entrar o no, pero nunca bajo una decisión visceral y emocional, debes tener mucho cuidado en este punto por que aquí es donde muchos queman sus cuentas, no siempre vas a poder aprovechar hasta el último centavo del mercado.
¿Qué es el FOMO y como cuidarte de él?
La palabra FOMO viene del inglés Fear Of Missing Out o bien traducido al español Miedo De Quedarte Fuera y la única manera de blindarte de él es dejar de ver notas amarillistas donde dicen que el precio del bitcoin se irá a los 100 mil dólares, o que cualquier otro activo financiero se irá "To the moon" para nunca regresar, decíamos que Bitcoin no lo veríamos debajo de los 8 mil dólares y hace unas semanas lo vimos arañando los 4 mil dólares. A lo que voy es que todos los mercados siempre dan segundas oportunidades para entrar y aprovechar muy buenos trades, no hay que presionarnos ni sentirnos mal con nosotros mismos por perdernos una oportunidad, por que esto también es parte del FOMO, debemos de cuidar nuestra Autoestima trader y nuestro Autoconcepto trader.
Además si pones un poco de atención en las personas, observarás que en todas las personas hay FOMO, las redes sociales son FOMO, youtube es FOMO, la televisión es FOMO, nadie quiere perderse de los nuevos memes, noticias, música, el mainstream es FOMO 100%.
Lo malo es que las personas no saben que eso es FOMO y tu ya lo sabes, la ingeniería social aprovecha muy bien este recurso para manipulación de masas y como ya te habrás dado cuenta, es muy fácil de aplicar a las inversiones.
Sin más, hasta aqui termina esta entrada, te desea feliz trade tu amigo Domingo Cajina.
Hace unas semanas muchos traders un poco mas experimentados mencionaron que existió algo llamado el golden cross y mas que nada es lo que pasa con el precio históricamente cuando esto sucede, la configuración para observar el golden cross es una SMA-50 como rápida y otra SMA-100 como lenta y en otros casos suele usarse por encima de 100 periodos para la SMA lenta, cabe mencionar que el golden cross es necesario observarlo en velas de 1 Día y por contra parte tambien existe el el death cross o el cruce de la muerte, cuando la SMA-50 cruza por debajo de la SMA-100 y el Golden Cross cuando la SMA-50 cruza por encima de SMA-100.
Ya en el artículo anterior te expliqué todo acerca de medias móviles simples, por lo que vamos a continuar, lo interesante aquí es ver lo que sucede con el mercado cuando estas dos SMA interactúan entre sí en un mercado como bitcoin, vamos a visualizarlo:
BTCUSD | 1D
Podemos observar que en una de las ocasiones cuando ha ocurrido el golden cross en bitcoin, comenzó una carrera alcista que nos llevó hasta los 14 k dólares si hubiéramos comprado bitcoin en el golden cross y vendido en el death cross, la operación tendría un 190% aproximadamente de profit, recordemos que la estrategia de SMA no es la más eficiente pues no estámos aprovechando los máximos del mercado, pero por otra parte, podemos hacer cierta inferencia y una predicción acorde a lo que estadisticamente ha sucedido en el pasado, pero lo más interesante aquí es que este mismo cruce sucedió cuando bitcoin llegó a los 20 k dólares:
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Y en esta ocasión esta operación hubiera tenido un 1115% de rendimiento algo así como multiplicar por 10 tu inversión inicial.
Desde entonces históricamente, esta configuración de medias móviles es recordada por la estadística que predestinan, la situación actual de bitcoin es demasiado controversial, ya que si me sigues y pones esta configuración de medias móviles en tu TradingView, podrás notar que han existido dobles golden cross:
Esto en lo personal me pone a reflexionar en que pudo haber sido una trampa para los menos experimentados ya que si nos hubiéramos dejado llevar por el pasado nos encontraríamos con esa estrepitosa bajada en el precio de bitcoin, con el cual daría como inicio una tendencia alcista con mucha fuerza hacia los 10 mil dólares y si te fijas en el histórico, nunca había ocurrido un doble golden cross por ello hay tanta incertidumbre en bitcoin en estos momentos.
Te invito a que pruebes esta configuración en otras criptomonedas que tienen relación con bitcoin y observarás un patrón muy interesante.
Cuando iniciamos en el mundo del trading y vemos los videos de youtube, todos nos hablan acerca de medias móviles, de cuando estas se cruzan, de que si son señales de venta o compra, entre muchas otras cosas que cuando vamos comenzando suelen confundir, además nunca nos dicen de donde sale esa línea tan suave y por que es así, no nos explican por suele funcionar como señal de compra o de venta, sin mencionar la mezcla rara que hacen entre los diferentes tipos de medias móviles.
Pero en este capítulo te voy a explicar el primer tipo de lineas móviles y más fácil de entender para que de una vez por todas comprendas por que se usan tanto las medias móviles.
Debemos entender que es una media móvil por que es un promedio dinámico, constantemente se está moviendo, cuando queremos promediar nuestras calificaciones de la universidad, simplemente sumamos todas las notas y las dividimos entre la cantidad de notas que son y así obtenemos un promedio o la media de nuestras calificaciones.
Entonces podemos elegir una muestra de todos los datos que tiene un activo financiero y promediar por periodos cada punto, añadiendo uno nuevo y retirando el último y volviendo a calcular el promedio de estos puntos.
Para comprender de mejor mejor manera vamos a revisar el siguiente gráfico:
Consideremos los datos de un activo financiero:
Como podemos observar para calcular un nuevo elemento de la media móvil simple se descarta el último dato y se agrega el nuevo, de esta manera iterada se va formando la media móvil simple, la cual también se le conoce como promedio móvil, también se puede calcular con el precio de la apertura, bajo, alto y no solamente con el cierre.
Vamos a ver en la tabla como se va comportando la media móvil:
| Precio de cierre | Operación | SMA (3 periodos) |
| 4.31 | N/A | N/A |
| 4.36 | N/A | N/A |
| 4.39 | $\frac{4.31+4.36+4.39}{3}$ | 4.35 |
| 4.41 | $\frac{4.36+4.39+4.41}{3}$ | 4.38 |
| 4.35 | $\frac{4.39+4.41+4.35}{3}$ | 4.38 |
| 4.29 | $\frac{4.41+4.35+4.29}{3}$ | 4.35 |
| 4.33 | $\frac{4.35+4.29+4.33}{3}$ | 4.32 |
| 4.25 | $\frac{4.29+4.33+4.25}{3}$ | 4.29 |
| 4.22 | $\frac{4.33+4.25+4.22}{3}$ | 4.26 |
De esta manera se va calculando nuestra media móvil simple y para nuestra fortuna, la mayoría de paginas que ofrecen datos históricos pueden calcularla de forma muy rápida y en tiempo real.
Así se ve una media móvil de 20 periodos:
BTCUSD | 1D
Hay una enorme ciencia detrás de las medias móviles y tantas estrategias como traders, pero voy a prepararte para el próximo artículo acerca de lo que la gente le llama el "Golden Cross", pero vamos paso a paso.
Básicamente mientras una media móvil es de menos periodos, esta suele adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado, pero también su nivel de fiabilidad se reduce, ya que puede indicar un cambio no sustancial en el mercado o que realmente surja un cambio de dirección.
Por lo que mientras mas periodos tenga una media móvil, se adapta más lento a los cambios del mercado y por consecuente, es más seguro confiar en ella, ya que va marcando sustancialmente ese cambio de dirección del mercado.
Por lo que si combinamos estas dos naturalezas de las medias móviles podemos aprovechar cambios en el mercado de un plazo corto, mediano o largo, usando distintas configuraciones del par de medias móviles.
Por ejemplo, vamos a ver que sucede con una media móvil de 20 periodos y otra de 50 periodos.
BTCUSD | 1D
Podemos notar la SMA(media móvil simple, del inglés simple moving average) de 20 periodos de color azul y la SMA de 50 periodos de color naranja, por naturaleza la azul será más rápida que la naranja y cuando la SMA-20 cruza por encima de la SMA-50 esta indicará que muy probablemente vendrá un movimiento al alza del mercado y digo probablemente por que estas señales no son siempre ciertas, hay falsas entradas y con más experiencia aprenderemos a identificar estas falsas entradas.
Pero por lo pronto puedes comenzar a jugar con diferentes valores y ver lo que sucedió con el mercado.
Ahora veremos otro caso:
BTCUSD | 1D
Por otra parte, cuando la SMA-20 cruza por debajo de la SMA-50 entonces podemos esperar un movimiento a la baja del mercado.
Por lo general, esta estrategia te protege de algunas bajadas en el mercado inesperadas, si eres principiante puedes limitarte a comprar cuando la SMA rápida cruce por encima a la lenta y vender cuando la SMA rápida cruce por debajo de la lenta, podrás comenzar a observar algunos profits en tus trades, pero esta estrategia no siempre es la más eficiente.
Más adelante veremos otros tipos de medias móviles y algunas estrategias con ellas.
Sin más, te toca a ti poner en práctica lo aprendido.
Muchas personas a lo largo de su vida, comienzan a ahorrar sin tener un plan de ahorro, simplemente apartan un porcentaje mensual de su sueldo y posteriormente proceden a introducirlo a una caja, al banco o abajo de su colchón, pero nunca se han planteado los límites de estas formas de ahorro.
Vamos a comenzar con la primera forma de ahorro que se da de forma natural si alguien no ha llevado una educación financiera a priori.
